Банк «Санкт-Петербург»: Ежедневный обзор. 18 ноября 2021
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
- Макростатистика
- Заявления членов ФРС
В МИРЕ
Вчера доходности десятилетних бумаг Казначейства США снизились на 4,5 б.п. и закрылись на уровне 1,59% годовых. Сегодня они продолжают свое падение и торгуются немного ниже уровня закрытия. Фондовые индексы США вчера незначительно снизились – S&P 500 потерял 0,3%, промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,58%, технологический индекс NASDAQ закрылся вблизи уровня открытия (-0,01%).
Вышедшая вчера статистика по числу выданных разрешений на строительство в США оказалась лучше ожиданий (1,65 млн разрешений против прогноза в 1,638 млн), что свидетельствует о росте деловой активности на рынке недвижимости.
Также вчера была опубликована статистика по запасам сырой нефти от Информационного Агентства Энергетики, согласно которой запасы сырой нефти снизились на 2,101 млн баррелей (против прогноза роста запасов на 1,398 млн), что в моменте положительно повлияло на котировки нефти. Однако позднее стало известно, что Администрация президента США обращалась к некоторым странам-импортерам нефти (среди которых Япония, Индия, а также Китай) с призывом использовать часть запасов сырой нефти с целью стабилизации цен. Напомним, инфляция в США выросла до 6,2% за последние 12 месяцев, что является рекордным значением за 30 лет. По итогам среды нефть марки Brent закрылась ниже уровня открытия на 2,6%, сегодня котировки на нефть также незначительно снижаются – цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2022 года на лондонской бирже ICE находится на уровне $79,91/барр.
Сегодня основными экономическими событиями являются публикация данных по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США и индекса производственной активности от ФРБ Филадельфии за ноябрь. Также ожидаются выступления президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика, Президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса, а также Президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли.
В РОССИИ
В среду вечером Росстат опубликовал данные по недельной инфляции в России. После резкого замедления до 0,09% в начале месяца, недельная инфляция ускорилась до 0,18% (за период с 9 по 15 ноября). Вышедшие данные усиливают вероятность более решительного ужесточения ДКП Банком России на ближайшем заседании. На Международном Форуме Московской Биржи глава департамента ДКП ЦБ РФ Кирилл Тремасов заявил, что «на столе декабрьского совета директоров будет достаточно широкий набор вариантов изменения ключевой ставки», поскольку «мы в этой ситуации настроены решительно, чтобы вернуть инфляцию к цели к концу следующего года». Сегодня также прошло выступление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной в Государственной Думе в рамках пленарного заседания по вопросам единой денежно-кредитной политики на 2022-2024 годы, в ходе которого Глава ЦБ РФ выразила обеспокоенность уровнем продовольственной инфляции в стране.
На рынке госдолга в среду было относительно спокойно – ближний конец кривой доходности вырос на 4-8 б.п., средний прибавил около 3 б.п., тогда как дальний конец кривой снизился на 2-5 б.п.
НАШИ ОЖИДАНИЯ
Сегодня валютная пара USDRUB расчетам сегодня открылась выше уровня вчерашнего закрытия и торгуется на уровне 72,85 рублей за доллар (+ 0,5%). Согласно нашим ожиданиям, до конца недели пара USDRUB будет находится в обозначенном диапазоне 72-73,5 рубля за доллар, однако рубль имеет хорошие шансы на некоторое укрепление в краткосрочной перспективе в связи с приближением налогового периода и в связи с ожиданиями ужесточения денежно-кредитной политики Центральным Банком РФ.